精準押注中國整頓跨境炒股 獲利上億美元

據彭博報道，美國造市商海納國際集團（Susquehanna Investment Group）周一（29日）在曼哈頓聯邦法院入稟，控告100名身份不明交易員，追討逾7,000萬美元損失。

海納國際指控，該批神秘交易員疑在中國監管部門整頓非法跨境炒股前，利用重大非公開資訊，精準押注富途控股（FUTU）及老虎證券（TIGR）股價下跌，藉短期看跌期權交易獲利逾1億美元，並形容事件可能是近年規模最大的內幕交易案之一。

事件源於中證監上月22日公布，點名老虎證券、富途證券及長橋證券（香港）有限公司未經批准從事非法跨境展業行為，擬考慮沒收全部違法所得，並依法從嚴處罰。消息公布後，相關公司股價急挫，看跌期權價值大幅上升。

海納國際在訴狀中表示，在中證監發布公告前兩周，市場出現約20萬筆短期看跌期權交易，交易時機及規模均極不尋常。公司稱，相關交易大多透過盈透證券（Interactive Brokers）、富途及老虎證券平台進行，涉案賬戶在消息公布前集中建立高槓桿淡倉，並在公告發布後從股價急跌中獲利。

獲利逾億美元

訴狀指出，這些交易員合共買入約1,200萬美元期權，最終獲利超過1億美元，回報率超過900%。海納國際稱，相關交易並非一般市場判斷，而是「強而有力的證據」，顯示交易員可能掌握了尚未公開的監管消息，並利用該資訊進行「精準沽空」。

海納國際亦在訴狀中舉例稱，其中一名交易員在中證監公布消息後一周內，購買可按每股102.45美元出售富途股票的看跌期權，行使價明顯低於富途此前約125美元的股價水平。公司認為，這類高風險、高回報押注，只有在交易員對即將到來的負面消息具有高度把握時，才較可能出現。

海納國際指出，涉案內幕資訊可能來自中證監，也可能來自富途或老虎旗下TradeUP部門相關人員，但目前尚未確定消息來源。公司正尋求法院下令凍結上述券商部分賬戶，並授權向相關平台發出傳票，以取得交易員身份、資金流向及交易紀錄。

訴狀又將此案與美國知名內幕交易案相比，指對沖基金經理Raj Rajaratnam旗下Galleon Management案中，涉案獲利約5,300萬美元，而今次交易員獲利規模據稱超過1億美元。Raj Rajaratnam於2011年因內幕交易罪成，成為華爾街近年最具代表性的內幕交易案例之一。（編輯部）